步骤1：交易策略的公式化
首先，任何交易策略一开始都只是一个想法，当然想法可以有多种多样，没有做不到，只有想不到。不管你的想法怎样，你都要能够把它们清晰完整地表达出来，最好的方法是拿一张纸，把它们一点一点写下来，然后仔细读看它们是否有逻辑混乱、重复之处，最后得到的就是交易策略的规则，即初步的框架。
如果你的规则不够明确，逻辑不连贯，缺乏关键因素，或者有错误，那接下来的步骤就会很辛苦。对新手而言，他们往往不能完整地列出所有的规则，导致后面的步骤无法进行下去。
步骤2：转化具体规则为可定义格式
当你把所需要的规则都列出来后，就要把这些规则转变成你所使用的测试平台的计算机语言，软件平台也有很多种，像国内的有文华、金字塔、TB、MC、易盛等，国外的TS、MT、YT等，如果是计算机专业人员还可以通过基于CTP的平台自己开发，不用的平台都有不同的语言，优缺点各异，像TS的Easylanguage，是从程式语言PASCAL演变过来的，由于天然的易读性被交易员普遍接受，而MT则类似于C语言。
在这一步，你所要做的就是选择一款实用、性价比高的平台去把你的规则转变成计算机语言。
步骤3：进行初步测试
当策略中所有的程式码都能准确地编译后，就能看到初步的测试结果，在这一步，你可以看到你的策略是否会给你带来赢利，并且你要做的是观察信号图是否和你的想法一致。
如果不一致，则证明策略原码出现了错误，返回步骤2进行修改；如果一致，接下来要做的是检验初步测试报表，了解策略的风险報酬比，交易次数等，这里最好多测试几个品种，不一定要求全部获利，但如果多数出现亏损，那你最好还是放弃这个策略。相反，如果结果看起来不错，那就是一个好的开始。
步骤4：交易策略的优化
这一步是最引人入胜的，因为很多的所谓圣杯都是在这里产生。最佳化策略就是要把策略的性能提高，让策略赚取更大的利润且风险控制在一定的水平。
我们大多数的策略都会设有参数，而策略的优化就是参数的优化，不同的参数会产生不同的绩效，过度地增加参数进行限制会产生过度配适问题，过度限制过去的行情无异于减少未来行情重现的概率，这一点我们一定要把握适度，不能为了优化而优化，结果只会适得其反。
步骤5：推进分析
当进行完优化后，我们要对其进行推进分析，这是开发交易策略中最严谨的步骤。这一步的核心是检验交易策略的稳健性，即是否存在过度配适的问题。
那么我们如何来进行推进分析，简单来讲就是要进行一个对比，优化后的策略对以前的数据和之后的数据间的对比，那么我们就要分成样本内和样本外两种，通过测试得到不同的绩效，然后进行比较，衡量两者的报酬率。
关于怎么选取数据这个问题就不详细讲了，如果两者之间存在很大差异，就证明策略稳健度不高，可能存在过度配适，这样就要回到步骤4再重新改善。
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