步骤6:多周期多市场的测试
当策略通过推进分析后,就说明策略具有一定的稳健度,接着进行多周期多市场的测试,进行这一步,并不是要找一个全能的策略,实际上能够在不同的周期、不同的市场都表现得很好的策略真的不常见,而且我认为也不需要在所有的市场都适用,因为每个市场都有自己的特性。
进行测试得到的结果如果在大多数的情况下都能获得正期望,那么恭喜你,这个策略具有很好的适应性,因为不同市场不同的走势能让策略得到不同的表现。
步骤7:模拟交易
经过一系列的步骤,到了模拟交易,有的朋友想跳过这一步,直接实盘,其实这是有很大风险的,因为我们之前测试的都是基于静态数据而来的,我们不知道未来行情策略会表现如何,是否有信号消失、滑点大小等,这些都是不确定因素,所以我们先跑一段时间的模拟盘,看看是否存在什么未预料的情况。
当然跑多久,这里建议最好6个月,但是我想要说,即使你能做好所有的准备工作,到真正实盘也还是会有新问题等着你,意外总会发生。
步骤8:实盘交易
好了,终于要实盘了,对于看信号手动的交易者,这一步就是要坚决执行每个信号,对程序化自动的交易者,只需完全让计算机运作。
步骤9:评估实际交易绩效
为了让交易系统能够成功运行,交易者必须持续监控实际交易绩效,了解其交易绩效是否和如同测试预期。很多交易员很快就放弃一些策略,因为策略出现了亏损,即使亏损频率和最大限度仍在策略报表所提供可容忍的范围内。
导致该问题往往是对交易策略缺乏信心,或策略不适合自己,解决方法是对策略进行重新认识,认真做好交易记录,一段时间后对策略绩效进行一个总结。
步骤10:交易系统的改进和完善
随着时间的推移,交易策略也有了一个大概的绩效评估,在市场的不同时期,绩效会有不同的表现,这是正常的,我们通过统计评估,可以发现策略的强度和弱点,然后增加策略的强度和减少不足。
对于是否手动干预系统。我的看法是这样,系统就是你的好朋友,如果你对他非常了解和熟悉,当他出现某一种情况时,你会知道他是怎么想的,这时手动干预就可以补掉系统的不足,如果你对他不熟悉,那么手动干预只会弄巧成拙。
至此,开发一个交易策略就完成了。每一个交易员都应该开发属于自己的交易策略,如果你是一名交易员,你一定会从中得到乐趣、信心、成就。
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