误区三:看重总盈利不看重盈利分布
交易系统的盈利总额确实是衡量交易系统好坏的重要依据，但绝对不是最重要的。对于交易次数少，而盈利又集中在少有几笔大盈利(暴利)上，那么这个系统的可靠性就会降低。如果将通过历史数据检验能够获得最大利润的系统应用在实践之中会发生很多问题。首先，这一利润总额与用来计算的历史数据的年限有关，可能某一年的利润额特别高从而导致几年的利润额也高，这样的系统在实践中是不可取的，因为我们不知道未来的行情是否与该系统历史中获得高利润额的行情相似，或者说很可能不一致，如果未来的行情不一致，使用这套系统就不能获得高利润，甚至可能会赔钱。其次，我们在实践操作中首先应该避免市场风险，在此基础上再去获取稳定的受益，如果将追求利润总额高放在首位必然要承担较大的风险。因此，交易系统应该首先是安全的，有能力避免市场的风险，其次应该稳定，能够保证在不同的情况下都能赢利，然后再去获取尽可能大的收益。
误区四:理论上的利润，实际中做不到
对于一些短线或R值较小的交易系统确实会碰到这些问题，这些交易系统大多数是盘中出信号的交易系统。在实际操作中，这些信号出现后如果不能及时下单，就会产生一定的滞后，而且成交价格也可能不利，因而在实际操作中的利润总是没有测试时的利润高。但出现这种问题的根源并不在于交易系统实现的利润是理论化的，而是在于这些交易系统的设计存在问题。
交易系统是为了给投资者提供直接的交易支持并帮助投资者遵守既定的原则，如果在实践中使用盘中即时的信号指导操作不能实现，那投资者应该按照他能接受的某一特定时间的信号进行操作，比如收盘时按照是否有信号进行收盘价的操作。事实上，盘中给出的信号常常是虚假的，比如盘中价格向上突破了某一关键的阻力位，交易系统因此发出了一个买人信号，而随后价格又跌回该阻力位之下，该信号随之消失。
如果按照这种虚假的信号进行操作，将会导致不必要的损失。如果担心理论盈利不可实现的问题，可能在设计交易系统时在进出点加人滑点，这样给系统一些余地，现实执行中的盈利值与理论上盈利值则会非常接近了。
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