韩世伟:线性回归大数据分析,EIA提前布局

北京时间周三(8月31日)凌晨4:30,美国石油协会(API)公布的数据显示,截至8月26日当周,美国API原油库存增加94.2万桶,预期增加131万桶,库欣原油库存减少62万桶,然而API汽油库存大减164.6万桶。

数据分析原理:

北京时间周三(8月31日)凌晨4:30,美国石油协会(API)公布的数据显示,截至8月26日当周,美国API原油库存增加94.2万桶,预期增加131万桶,库欣原油库存减少62万桶,然而API汽油库存大减164.6万桶。美国WTI原油期货价格在电子盘交易中短线承压,扩大跌幅。每周公布一次的API原油库存和EIA原油库存是原油投资离不开的两个重要数据,其中EIA原油库存更是与油价直接挂钩,并直接影响通胀和成品油价格,其重要程度在投资者中热度直升。

API原油库存是美国石油协会(API)每周二发布美国原油、汽油和蒸馏油库存的原油库存水平,该数据显示现在有多少石油库存和产品,因此可以了解供应将持续多久。该数据按照产品和地区反映美国石油需求,同时监控美国原油生产和原油进口及成品油。

EIA原油库存数据是由美国能源信息署每周三定期发布,该数据测量了每周美国公司的商业原油库存的变化。

美国EIA的规则是,所选公司(持有或存储1000桶原油或以上的公司)的数据提交具有强制性。

PI从会员那里收集数据是基于自愿基础上,这意味着API不会做像EIA那么多的调查,API的数据是基于订阅的。两者出现巨大差异的部分原因也是来自于进出口数据,这种数据大部分需要估算,因为美国统计局在这部分数据上并不会及时公布。因而两者会有一定“差异”。

昳汐工作室
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大数据分析

用数学的角度思考EIA,通过相关性分析,API原油库存数据公布值与EIA原油库存数据公布值的半年相关系数为0.6819。

我们应用我们的统计分析,多次对行情进行准确预测,并进行精准布局,有时虽然会出现意外行情,与我们的预测相反,但是我们通过对技术面进行弥补,依然可以达到盈利的目的。譬如上周API数据公布值446.4,根据线性回归分析可得上周EIA的理论值为EIA=0.6819*446.4+43.15=347.6万桶,行情预测值为250万桶,公布值大于预测值,数据利空,数据最后的公布值为300万桶,大幅利空,与我们的EIA预测结果一致,此次我们依然用此方法来进行行情布局。

北京时间周三(8月31日)凌晨4:30,美国石油协会(API)公布的数据显示,截至8月26日当周,美国API原油库存增加94.2万桶,预期增加131万桶,前值大增446.4万桶。

根据我们大数据线性回归测算,本次EIA的理论值=0.6819×94.2+48.02=112.2万桶,而EIA的预测值131。公布值预计小于预测值,利多原油价格。

今日需要重点关注。

其他数据统计:

在统计范围内的56组有效数据中(本周EIA尚未公布),仅有12次API和EIA公布的原油库存录得反向(一个为正值,一个为负值),即当凌晨公布的API录得增加时,当晚公布的EIA录得减少。

换句话说,在统计范围内,API和EIA同向概率为44/56,约为78.6%。那么当API数据率先出炉,随之而来的EIA数据有78.6%的机率与API数据同向。在统计范围内以API为基准,当API原油库存录得增加180万桶以上(大于180万桶),或录得减少230万桶以下(小于-230万桶)时,当周的EIA有九成以上的概率与之同向(呈同增或同减)。

当API当周原油库存在-800万桶至1450万桶之间,美原油最大涨/跌幅范围在-2.5%至2.5%之间。而EIA当周原油库存在-700万桶至1100万桶之间,美原油最大涨/跌幅范围在-8%至9%之间。相当于长江油最大15-20个点的波幅。

此外犹豫季节影响,2016年美国国内汽油需求高企,同比上涨4.4%,或1060万桶。由于汽油库存自2015年冬季起不断高涨,一度低至1美元/加仑的汽油价格愈发刺激汽油需求,引发汽油库存大量被消耗,尤其是夏季,需要重点留意观察。

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技术面分析和布局

原油日线图上来看,昨日行情上探MA10压力之后还是选择向下最后收带上影的阴线,今日开盘于MA5和MA10的下方,布林带开口运行,指标MACD双线粘合,红色能量柱缩量,KDJ随机指标和RSI相对强弱指标水平发散。根据我们综合对EIA的基本面、数据的数学分析和技术面来看,EIA的布局策略可在日内45.80附近做空,目标看到46.90附近,止损0.2个点。(以上分析仅供参考,风险自负!)

昳汐工作室分析师:韩世伟

文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网

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