第三章 入圈——以圈内人角度看衍生品行业
第一节 期货从业
2015年加入到浙商期货外包的自营盘,去搞期货,交易室有严格的规章制度,上班收手机,检查有没有信息传输设备,上厕所时间也是规定好的。每天早盘分析,晚上总结,大量的学习跟练习时间。每个人头顶都是摄像头,每2个交易员跟着一个风控,练手资金就给20万,上手200万起。但是所有的这一切,除了见见世面意外,在交易提升上基本没有任何卵用。为啥这么说呢,交易策略实际上是老大定好了。为了赚得利润,很多时候并不是真正拿交易能力在赚钱,而是对敲大户的钱。在就是怎么做假成交量,怎么做K线,怎么引导均线(我们都居在交易所大楼里,据说是为了并列服务器)。这些期货公司的自营盘,大多要么是用客户钱去远期合约对敲,要么就是2个交易团队说好了给一个大户(没背景的大量资金)做扣,一点点蚕食掉。还有一部分,属于**公司的,旗下有些交易员,超短线的秒进秒出,一个月万八千没问题,就是做不大。股票团队我就不多说了,没有空穴来风,虽然流言并不那么准确,但不都是无的放矢。至于固收团队,他们属于另一个世界的,基本和我们这种投机交易很大隔路。
研报也是一个引线,只有背景硬的团队才能卖,因为你收了背锅费的,所以要有强大的背景背书。
第二节 圈内人
入圈了之后,身份地位感觉立马和那些野生的交易员不一样了,也经常去北京参加一些行业聚会,牛人很多,也很糜烂。因为赌性会刺激内啡肽跟肾上腺素的分泌,赢钱了还能分泌多巴胺,这圈里的人多少有点不正常。虽然据说牛逼公司会有营养师跟心理师,但是出去包会所的,招三线玩**游戏的,不少都是这帮人。
聚会的时候虽然都是业内的,但是每个人在这里的定位是不一样的。一般会有一两个大咖,一般都是**赞助的,目的不一样,有的是为了开新公司想招人,有的是想推产品不一定。然后会有一批土豪老板,想来发财的,或者来招交易员的,铩羽而归的居多。这些土豪不少最后被忽悠给资管做了劣后。还有来想找创业的,找几个志趣相投的弄个工作室什么。也有就是来玩的,基本就是手里资金稳定,交易也稳定的独立交易者。来吹牛逼的和学霸偶尔能冒出来一个两个,吹牛逼的一般都是今年是牛市,他开心来讲成功史的。
学霸有多种,见过专门做VIX的,据说博士论文都研究的都是这个,自营盘就够自己活了,估计是在家太孤独来是寻找族群的。然后还有做人工智能(机器学习为主)的,不过都是小众。但不得不承认,普遍要比野生交易员厉害,大多数市面上往外放观摩账户的ea盘,机构里研究量化的人,基本第二天就能仿制出来一个。
后来离开这个圈子,主要是一个前辈跟我讲的话,在这里混跟混体制没差——等你在这个圈子混起来,有钱就没时间,而且难以放弃这一切。我想了想,难以让自己接受时间束缚,甚至沦为政治白手套。于是就辞职了。
第三节 返璞归真
交易从亏到平。
2014年之前资金曲线大起大落,虽然已经不会因为亏损导致心态炸了,但总的来说自己的盘都是亏的。从亏损,到资金横盘,经历了一个痛苦的过程,就是‘放下’。因为之前的研究,对大量指标都有所心得,甚至靠这个出去讲课,给自己带上了光环,但是当研究的深度与量达到了一定数量级之后,量变终于引发了质变,发现这些指标不过都是衍生品,无非是对时间与价格的衍生品。随着屏幕上的图表数量减少,满屏的指标渐渐剥离,露出干净的k线,就开始止亏了(原理是降噪)。这时候的交易不是不用工具,我个人还是会用斐波那契延长线跟鱼叉线的。(我因为斐波那契能算战争周期,让内心血腥的屠夫额外喜欢这个工具)。
除了让交易软件变的干净,还会避开比较大的数据,屠夫非常厌恶这种突发的不确定性。
第四节 从平到盈
2014年到2015年中旬,屠夫的盘基本就是一条横线,不赚不亏,略微有点小难熬,只有佣金有一点小利润,我甚至一度觉得佣金跟点差是我交易的障碍。
直到遇到了狼叔,颇有点忘年交的感觉,上海人,有自己的交易室。我们不总说话,但是说的基本都干货。现在交易中用的鱼叉就是跟狼叔学的,估算下可能走势,然后斐波那契延长和斐波那契时间轴看点位和时间。不过最最重要的,是如何使用自己的交易记录。
注意,是使用,而不是如何记录。上学时候养成的习惯是错题本,把做错的题放到一个本本里,过后努力更改以前错误的东西,力求在这一方小领域完美。但是在交易领域,这无疑否定了过去的经验。
有人觉得在交易中,我们记录的交易记录,无所谓对错,符合自己的系统,亏了也是对,我不能说这种说法最后会不会得到好的交易结果,我只是说一下另一种建立系统的方**——对题本模式。
交易记录依然记,但是在定期复盘交易记录的时候,亏的不用管它,也不去修正里面的错误,而只看盈利的那些记录,把当时记录下来的条件(包括心态,比如家庭变故或者和媳妇吵架,**家长会被批这种可观都记下来,哪怕你觉得自己心里没有被影响),怎么判断出入场,当时的时间,尽可能多的信息拿来总结对比,找到共同点。这些共同点就极有可能是你的优点,是盈利的关键。缺点不去改他,很多缺点来自人性,来自**,甚至是DNA里写下的,就好像你讨厌香菜的味道(是否讨厌香菜来自11号染色体的记录),哪怕以后你可以吃香菜了,你还是不喜欢这东西,而且极其浪费自身的意志力跟时间。粗暴的说就是扬长避短。
所谓完美,既是认同自身的不完美。
文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。转载请注明出处:天府财经网