吾日三省吾身 一位交易老兵的10年复盘经验

曾子曾说过：吾日三省吾身。交给我们做人的道理，也就是会说，学会反省，做交易也是一样，学会复盘，尤其是技术性交易员，都喜欢复盘，应该都做过大量的复盘。

在懵懂期，复盘时希望发现价格运动规律。发现高胜率的开仓法，后来成熟一点了，复盘是检验交易系统，现在一般检验系统都是用程序来跑，但是我依然推荐手动复盘，为什么呢？程序跑，速度快，几秒钟数据就出来了，而手动复盘的可以把自己代入历史走势，模拟当时的心境。体会涨跌对绩效和心态的影响，获得更直观的“体验性”宝贵经验。

常用的做法就是把价格走势图拉到电脑屏幕左边，吧后面的行情遮住，然后点击键盘，让后面的K线一根儿一根儿的冒出来，出来一个停留几秒钟，自己去想，自己会在这里开仓吗？会在这里平仓吗？之类的，如果细心的，还可以找个本子，把开仓价，平仓价都记录下来，验算一下。

我2008年入市炒股，期间做了大量类似的工作，当时还没有学会编程，所以就把复盘的数据做成EXCEL表格，算是对交易系统做回溯测试吧！

这个工作虽然在很多人认为没有一定的概念，但是多多少少是有意义的，因为过去的行情咱们没有经历过，只好纸上谈兵，假装经历了一次。

谁也不是天才，估计大家得到的第一个交易系统，都是从别人那里搬下来的，而不是自己开发的，比如我就是抄海龟法则的，但是不要紧，就跟我们国产战斗机一样，把其他国家的搬过来，拆开，研究一番，搞清楚内部结构，以及为什么要这样构造，就可以自己发明创造了。

通过检验交易系统在历史走势上的表现，我们可以加深对系统的理解，遇到震荡了，系统会怎样？宽幅震荡依旧窄幅震荡会怎样？历时中最极端的震荡行情中，系统能亏几次？亏的程度如何等等一系列问题，然后对其研究，再比如趋势行情，也不是简单的一成不变，有好多类型，有的流畅，有的墨迹，有的是启动的时候很猛，越到后面越消沉，有的是启动时貌不惊人，越到后期越疯癫。我的系统都是用吗，如果不适用怎么办呢？改良还是接纳？

在这个过程中，慢慢地就加深了对系统的理解—系统的背后肯定是有逻辑的，对逻辑理解越深，就越是：知其然且知其所以然。而且也慢慢加深了对自我的理解。

比如说，我遇到一东北老哥，成天到晚的担心V型反转，因为吃过这个亏嘛。我觉得这就是功夫还不够，如果是我，就会找很多V型反转的走势，叠加上自身的交易系统来看。咱的系统是不是针对处理V型反转而生的？如果不是，就别怪系统做不好！因为他没有这个职责！那么我们观察可以知道，通常V型反转都是发生在癫狂的上涨或者下跌之后，那么在咱的系统上，如何定义癫狂呢？就是波动率非正常的扩张呗。那么如果定义正常和非正常呢？肯定要看一个指标呗。如果该指标进入非正常阶段，就要警惕，会不会发生V型反转。那么如果担心发生，就起码要做以下策略调整：

第一，不加仓了，更不能倒金字塔加仓。

第二，适当地逢高减仓。

第三，启动一个辅助的平仓工具。该工具相对于之前的交易系统，在平仓上可能更灵活。更灵活的源泉是：降低了一个交易周期，所以信号更容易触发。

交易的问题，都是牵一发动全身——反复强调过了。

就上面这三点。

看似简单，却有很多细节。比如说第二条逢高减仓。什么是逢高？

怎么定义逢高了？如果没有清晰的定义，这一条就是废话。

而第三条的实质是增加了止盈设置。关于这一点，止盈在趋势交易中原则上是不推荐的。如果做，一定要有配套的弥补措施，防止自

作聪明止错了，限制了利润的扩张。

小时候看《七龙珠》，孙悟空在时间的房子里练功，功力加倍。其实复盘就有点类似的意思。道氏理论认为，历史会重演，虽然不一定百分百重演，但是相似度是非常高的。正所谓太阳底下没有新鲜事儿。复盘多了，模拟经历的多了，虽然不一定在实操中就牛逼，但总是有了预演，有了预案，要好一点，不至于惊慌失措，没有了对策。

复盘多了，深刻理解了交易系统背后的逻辑，也深刻理解了自己的个性特征。到了这一步，就可以尝试自己开发交易系统了。把二者结合起来。

首先，顺着自己的个性特征，构建交易系统，力求把个性中优势的一面发挥出来。比如说能持仓中能坐得住；或者在开仓前能沉住气，不会一个小波动就骗进场。

其次，对于自己个性中劣势的一面，想办法通过交易系统限制住、弥补、改良。就好像上文说的，第一，别因为恐惧V型反转，就不敢持仓了，看啥逆向波动都好像要V型反转，疑神疑鬼。怎么限制呢？给系统里安装一个移动跟踪止损机制，不触发，不平仓。第二，如果限制不住，非要乱动一下，那么如果动错了，怎么弥补？第三，争取改良，就好像我提出的、对付V转的3条。

我们可以很清晰地看到，在交易系统的开发过程中，一切以什么为核心呢？——你自己。

不要试图开发一个“越牛逼越好”的系统，而是开发一个越适合自己越好的系统。因为这样的系统，才有可能被切实地执行出来，才能真正的焕发出赢利能力。

这把剑才是真正属于你的，是你的战友，能跟你一起打仗。

否则呢，就会沦为铸剑师傅——有些交易员是这样的，因为没有深刻理解自己的个性特征，缺乏自我探询精神，不愿意赤裸裸地解剖自己，于是，做出来很多系统，都很好，但都没用。就好像我遇到那个胖哥，沉迷于研究程序化，其实是一种自我逃避。

理解系统的逻辑，和理解自己，都是一样重要。

如果你不理解自己，就不知道自己需要什么样的系统。

如果你不理解系统的逻辑，就造不出这样的系统。

这2种能力，很大程度都来自于复盘。用心，用脑去复盘。

如上图，通过复盘。我们也可以很容易的观察出，要想稳健盈利，并非就是我们所认为的，准确点位也就是最高点最低点进场，我不否认，有真正能抓住点位的，但是很多时候风险也会很大，在最高点或者最低点做单，在我个人看来，完全靠运气，因为没有任何参照的位置，真正稳健做单的，都不是在最高点或者在最低点进场的，而是在反转收线后，确定走势，从而考虑能不能进场的。

在我个人看来，最高点或者最低点，只能作为我们做单参考的止损点位。这样虽然赚取的利润会相对来说少一点，但是确实很稳健，只有稳健盈利，才能达到最后总体的获利。