建立交易系统的原则
交易系统相当于赛车手的赛车,自然是动力越足、速度越快越好。但也要看其适用性和稳定性。不能一味追求暴利而忽略潜在的风险!一般好的交易系统要满足以下几点即可:
(1) 具有完整性和客观性。交易系统应该有明确的、量化的进场点和出场点。
(2) 简单原则。越简单的系统适用性越强。
(3) 毋需过度优化。过度优化的系统会增加特性,而减少普遍性,容易被市场淘汰。
(4) 捕捉趋势。任何系统都有优势和弊端,好的系统把握住主要趋势即可,想做到面面俱到,信往事与愿违。
(5) 概率作用。交易系统应该做顺应趋势的大概率交易信号。并且系统化交易强调持续一致地执行,只要是经过足够多测试过的正期望系统,一定要坚持执行,让概率发挥作用。
我们看到,在交易系统三个组成部分中,按重要性来说,技术分析最低占20%左右,资金管理占30%,而交易心理最重要占50%。这里要再次强调一下执行的重要性,在下面一章中我们会详细介绍。交易心理是交易系统运用的“心法”!对交易盈利高低起到决定性作用。在第二章中我们讲了技术分析,技术分析主要解决了“方向”的问题,即通过分析判断行情方向来决定是买还是卖。资金管理主要解决了“多少”的问题,即通过历史数据测试对方向的概率上押多少筹码做合理的配比。交易者在掌握前两章的基础上,只需明确交易系统所需参数,便能很容易地建立起交易系统的雏形。
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