韩世伟:大数据线性回归解析EIA

数据分析原理:

北京时间周四(9月8日)凌晨4:30,美国石油协会(API)公布的数据显示,截至9月2日当周,美国API原油库存意外大减1208.5万桶,创1999年1月以来最大降幅,预期仅减少8.3万桶,库欣原油库存减少70.3万桶,与此同时,API汽油库存意外大减233.8万桶。美国WTI原油期货价格在电子盘交易中短线暴涨。每周公布一次的API原油库存和EIA原油库存是原油投资离不开的两个重要数据,其中EIA原油库存更是与油价直接挂钩,并直接影响通胀和成品油价格,其重要程度在投资者中热度直升。

API原油库存是美国石油协会(API) 每周二发布美国原油、汽油和蒸馏油库存的原油库存水平,该数据显示现在有多少石油库存和产品,因此可以了解供应将持续多久。该数据按照产品和地区反映美国石油需求,同时监控美国原油生产和原油进口及成品油。EIA原油库存数据是由美国能源信息署每周三定期发布,该数据测量了每周美国公司的商业原油库存的变化。

美国EIA的规则是,所选公司(持有或存储1000桶原油或以上的公司)的数据提交具有强制性。API从会员那里收集数据是基于自愿基础上,这意味着API不会做像EIA那么多的调查,API的数据是基于订阅的。两者出现巨大差异的部分原因也是来自于进出口数据,这种数据大部分需要估算,因为美国统计局在这部分数据上并不会及时公布。 因而两者会有一定“差异”。

昳汐工作室
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大数据分析:

用数学的角度思考EIA,通过相关性分析,API原油库存数据公布值与EIA原油库存数据公布值的半年相关系数为0.6813。我们应用我们的统计分析,多次对行情进行准确预测,并进行精准布局,有时虽然会出现意外行情,与我们的预测相反,但是我们通过对技术面进行弥补,依然可以达到盈利的目的。譬如8月24日API数据公布值446.4,根据线性回归分析可得上周EIA的理论值为EIA=0.6819*446.4+43.15=347.6万桶,行情预测值为250万桶,公布值大于预测值,数据利空,数据最后的公布值为300万桶,大幅利空,与我们的EIA预测结果一致,此次我们依然用此方法来进行行情布局。

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北京时间周三(9月8日)凌晨4:30,美国石油协会(API)公布的数据显示,截至9月2日当周,美国API原油库存意外大减1208.5万桶,预期减少8.3万桶,前值增加94.2万桶。根据我们大数据线性回归测算,本次EIA的理论值=-1208.5×0.6813+51.59=-771.8万桶,而EIA的预测值22.5。公布值预计小于预测值,利多原油价格。今日需要重点关注。

市场心态分析和布局:

原油日线图上来看,昨日收阳线,今日开盘于MA5和MA10的上方,布林带收口运行,指标MACD双线粘合,绿色能量柱缩量,KDJ随机指标和RSI相对强弱指标向上发散。但是需要注意的是,今天的EIA行情虽然说利多的可能性很大,但是大家需要注意的是,市场是绝对不允许大多数的人赚钱的,行情可能会走的比较快,而且可能不一定能够走出单边行情,从今天早上API大幅利多而行情涨幅却并不大可以看出来上涨的动力明显不足,所以今天我们需要做好做空的准备,多单见好就收。正所谓,在别人恐惧的时候贪婪,今天我们需要在别人贪婪的时候恐惧。

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根据我们综合对EIA的基本面、数据的数学分析和技术面来看,EIA的布局策略可在日内46.20附近做多,目标看到47.00附近,然后47.00附近不破做空,目标看到45.50附近。止损0.25个点。

以上为个人意见,仅供参考。投资有风险,入市需谨慎。

昳汐工作室 韩世伟

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