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中国外汇交易中心将推出外币对货币掉期交易业务

中国外汇交易中心(以下简称交易中心)将于2018年2月5日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出外币对货币掉期交易、增加人民币对澳元货币掉期交易,并进一步优化货币掉期业务功能。

关于推出外币对货币掉期、人民币对澳元货币掉期交易等业务的通

银行间外汇市场会员:

为满足市场需求,推动货币掉期业务发展,中国外汇交易中心(以下简称交易中心)将于2018年2月5日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出外币对货币掉期交易、增加人民币对澳元货币掉期交易,并进一步优化货币掉期业务功能。具体安排如下。

一、推出外币对货币掉期交易

1.交易货币对。推出澳元兑美元(AUD/USD)、欧元兑美元(EUR/USD)、英镑兑美元(GBP/USD)、美元兑港元(USD/HKD)和美元兑日元(USD/JPY)五个货币对的外币对货币掉期交易。

2.参与机构。兼具外币对会员及人民币外汇货币掉期会员资格的机构自动成为外币对货币掉期会员,可直接参与外币对货币掉期交易。其他具备外币买卖及衍生品业务资质的银行、非银行金融机构等可向交易中心申请成为外币对货币掉期会员。

3.公开报价。外币对货币掉期会员可通过交易中心系统为欧元兑美元的两个标准产品(EUR Qtr A/360 兑 USD 3M LIBOR、EUR 3M EURIBOR兑USD 3M LIBOR)提供一至十年期的公开报价。

4.业务规则。外币对货币掉期适用询价交易模式。本金交换形式、利息计算形式、浮动利率参考指标、报价精度、期限品种等与人民币外汇货币掉期产品相同。

5.交易时间。与交易中心外币对市场交易时间保持一致,即每个交易日7:00-23:30。

6.收费安排。交易双方均按名义本金的十万分之零点五收取交易手续费,按当日中间价折人民币计收,按季度收取。交易终端费按现行标准收取,外汇交易系统现有用户无需额外缴纳。

二、新增人民币对澳元货币掉期交易

1.新增澳元兑人民币(AUD/CNY)货币掉期交易。人民币外汇货币掉期交易支持的货币对增至6个。

2.澳元端支持固定利率和浮动利率,浮动利率基准为澳元银行券拆借利率基准BBSW。

3.其它交易要素与现有人民币外汇货币掉期产品一致。

三、货币掉期业务功能完善

1.增加本金交换形式。新增期初交换、期末不交换的本金交换形式。银行间货币掉期交易本金交换形式增至4种,包括:期初期末均交换本金;仅期初交换本金;仅期末交换本金;期初期末均不交换本金。

2.支持倒起息功能。支持期初无本金交换的交易生效日早于成交日的交易模式。倒起息日期追溯不得超过该笔交易中的第一个计息周期。

3.支持本金摊销。支持单边、双边本金摊销及自定义摊销功能。

4.优化残段处理方式。在残段前置的基础上,增加残段后置、前置+后置两种残段处理方式。

5.自定义计息周期。人民币端及外币端利息计算周期均支持自定选项,用户可自定义各计息周期开始及终止日期。

6.支持计息、付息分离。计息、付息分离可实现利息计算的开始日和终止日不随节假日调整,保证每个周期利息值固定,实际利息支付日遇节假日进行调整。

四、联系方式

业务咨询:021-23165001、021-23165107

准入咨询:021-23165005、4009787878-1-2

特此通知。

中国外汇交易中心

2018年1月24日

文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自负。

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